Кто выдает быстро - помогает вдвойне

Оперативность при выдаче кредитов неизбежно ведет к увеличению плохих долгов. По экспресс- кредитам банки уже перешагнули 10-процентный барьер, отделяющий их от зоны высокого риска.

Совсем как в сказке про репку, выросшую до самого неба, на первых порах незначительная доля проблемных розничных кредитов сегодня растет просто сказочными темпами. На 1 июня 2006 г. просроченные долги населения по кредитам равнялись 36,7 млрд. руб., или 2,6% от всей суммы предоставленных займов.

Правда, по мировым стандартам эта цифра пока невелика. Согласно международной практике банковского надзора, кредитный портфель считается имеющим высокий риск, если доля просроченных долгов превышает 10% его стоимости.

Но различные виды кредитования внесли неодинаковый вклад в рост задолженности физлиц. Так, по займам, выданным на покупку недвижимости, доля просрочки оказалась самой низкой менее 0,1%, чуть больше по автокредитам - менее 1%, а самый высокий процент невозврата зарегистрирован в сфере экспресс-кредитования - свыше 10%.

Риск-менеджеров давно настораживает устойчивая тенденция к росту проблемных долгов. Следовательно, качество кредитного портфеля постепенно снижается, что и неудивительно при таких высоких темпах роста потребкредитования.

Как видно из диаграммы 1, рост общей суммы проблемных кредитов был существенно выше по сравнению с совокупным объемом их выдачи. Единственное, но весьма красноречивое исключение - декабрь 2005 г. По словам ведущего аналитика Standard & Poor's Ирины Пенкиной, это объясняется тем, что в конце года наблюдается сезонный всплеск по выдаче кредитов.

Если задолженность по розничным кредитам будет расти такими же темпами (диаграмма 2), то доля плохих долгов к августу 2008 г. составит 10,3% от ритейлового портфеля банковского сектора РФ. Иными словами, кредитный портфель станет оцениваться как обладающий высоким риском.

Тревожит и неравномерность в распределении риска по группам банков. Судя по диаграмме 3, самый большой процент просрочки оказался у банков, занимающих по величине активов 21-50-е места. Далее следуют кредитные организации, оказавшиеся по этому показателю на 6-20-м местах. Важный фактор столь высокой просрочки в обеих группах - в их состав вошли банки, ставшие лидерами по экспресс-кредитованию. А вот в первой топ-пятерке доля плохих потребкредитов низкая, т. к. эти банки почти не выдают быстрые кредиты.

Правда, Сбербанк весной 2005 г. попытался выйти на рынок экспресс-кредитования. Однако каждый четвертый из заемщиков платил не вовремя. Поэтому к концу прошлого года банк счел за благо свернуть эксперимент, объяснив это высокими рисками и не пожелав их компенсировать увеличением ставок.

Высокие ставки лишь усугубляют неплатежи

Похоже, что оперативность при выдаче кредитов неизбежно ведет к увеличению риска. На российском рынке главным способом защиты от потерь по экспресскредитам пока остается высокая ставка. В первую очередь это вынуждены делать банки, у которых они составляют значительную долю в портфеле. По итогам 2005 г. лидерами по объему выданных экспресс-кредитов были «Русский стандарт» 25,7 млрд. руб. и ХКФ-Банк - 21,8 млрд. руб. При этом эффективная ставка кредитования (включая различные комиссии) у них была достаточно высокой. В ходе исследования, проведенного «РБК. Рейтинг» по результатам I квартала 2006 г., эксперты оценили уровень эффективных ставок этих двух «топов» в 1 балл (при минимальной ставке могло быть поставлено 10 баллов). Любопытно, что ни один из семи оцениваемых банков не получил оценки выше 6 баллов (ее поставили Банку Москвы). Заметим, что у Банка Москвы ставка по экспресс-кредитам достигала 25% годовых. У «Русского стандарта» - до 19% годовых, но к этому следует еще приплюсовать ежемесячную комиссию за расчетнокассовое обслуживание 1,9% (за год набегает еще 22,8%), а за досрочное погашение полагается заплатить дополнительно 1,9% от первоначальной суммы кредита. В свою очередь у ХКФБанка ставка по экспресскредитам была до 28,5% годовых с ежемесячной комиссией 1,99% (за год плюсуется еще 23,88%). Поскольку средневзвешенная ставка по кредитам для физлиц сроком до одного года в первые шесть месяцев т. г. снизилась с 22 до 19,5%, то дополнительная маржа по экспресс-кредитам составляла от 3 до 20%.

Но защита высокой ставкой от риска по мере расширения экспресс-кредитования и снижения качества заемщика оборачивается против самих банков ростом плохих кредитов, особенно в регионах с невысоким уровнем дохода.

Сколько средних зарплат должен заплатить заемщик по обычному либо быстрому кредиту, если он приобретет товар по цене 30 тыс. руб.? Как видно из таблицы, в регионах с низкими доходами разница между количеством средних зарплат, необходимых для погашения задолженности по обоим видам кредитов, возрастает. Если в Москве эта цифра равнялась 0,36, то в Южном федеральном округе - 0,88 средней зарплаты.

Как защититься от плохих заемщиков

Риск-менеджеры предлагают несколько способов снижения рисков в экспресскредитовании. Первым рубежом обороны многие считают скоринговую систему отбора. Банк может либо приобрести готовую модель скоринга, либо разработать собственную. По мнению Дмитрия Спрыскова, начальника отдела контроля над рисками ММБ, плюсами готовой модели является то, что скоринговые карты предлагаются ведущими мировыми агентствами, которые уже имеют большой опыт. Явный минус этого варианта - банк теряет контроль над процессом построения скоринговой модели. Если банк предполагает использовать различные скоринговые карты для разных продуктов и в разных регионах, то самостоятельная разработка может оказаться более дешевой, чем приобретение готовой.

Учеными уже давно разработан «психологический портрет идеального заемщика» Так, одним из лучших заемщиков считается замужняя женщина с двумя детьми, а одним из худших - холостяк до 25 лет. О репутации человека может рассказать его кредитная история. Прошло больше года после вступления в силу Закона о кредитных историях. Но пока это слабо сказалось на рынке потребкредитования. По словам зампредседателя комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Павла Медведева, для успешного запуска этого проекта необходимо собрать как минимум 70% информации о рынке потребительского кредитования.

По информации Банка России, к 21 июля 2006 г. в центральный каталог поступило более 7 млн. кредитных историй. В топ-четверку кредитных бюро входят «Глобал пэйментс кредит сервисиз» (2,75 млн. историй), контролируемое ХКФ-Банком, Национальное бюро кредитных историй (2,25 млн. историй), созданное при АРБ, БКИ «Инфокредит», контролируемое Сбербанком (свыше 1 млн. историй) и «Экспириан-Интерфакс» (около 700 тыс. историй). В общей сложности на них приходится свыше 96 % всех кредитных историй.

Согласно последней переписи, в стране насчитывается чуть более 90 млн. трудоспособного населения. А по информации фонда «Общественное мнение» за последние два-три года кредитами пользовались 39% россиян. Легко подсчитать (с учетом оценки социологов), что в банки за кредитом обращались свыше 23 млн. россиян. Следовательно, кредитными бюро пока накоплены данные лишь о 30% заемщиков. Очевидно, для того, чтобы кредитные бюро заработали в полную силу, им потребуется как минимум еще целый год.

По мере роста кредитного портфеля для банков большое значение приобретает создание эффективной системы сбора задолженности. Одним из первых технологию работы с должником разработали в банке «Русский стандарт», что вполне понятно, если учесть его долю на рынке экспресс-кредитования. После первого пропущенного платежа, как правило, из банка следует звонок, напоминающий клиенту о необходимости заплатить определенную сумму денег. Если это не подействует, то после второго неплатежа заемщику напоминают о возможных штрафных санкциях. А вот третья просрочка подряд ведет к тому, что банк в одностороннем порядке разрывает соглашение с клиентом, предлагая ему в 30-дневный срок заплатить всю сумму основного долга, проценты и сумму штрафа. Если заемщик и в этом случае отказывается платить, то его дело передается в аналитическую службу банка, которая решает: стоит ли передавать этот долг в агентство по сбору долгов. Агентство по сбору долгов - «дочка» банка «Русский стандарт», созданная еще в декабре 2001 г., - применяет все возможные легальные методы по взысканию просроченной задолженности вплоть до судебного взыскания. В некоторых случаях достаточно было в подъезде должника вывесить объявление, информирующее соседей о «злостном неплательщике», чтобы долг был выплачен.

Банку, у которого портфель розничных кредитов невелик, выгоднее не создавать собственную службу по сбору налогов, а обращаться за помощью к стороннему коллекторскому агентству, которому они продают долги со значительной скидкой. Впрочем, работать со сторонними коллекторами выгодно и крупным экспресс-кредиторам. Так, в августе нынешнего года ХКФ-Банк впервые в России объявил тендер по уступке прав по договорам, имеющим просроченную задолженность.

По мнению аналитиков, для того, чтобы снизить риски по кредитам российским банкам, следует воспользоваться кредитными деривативами. Согласно условиям сделки, при наступлении дефолта или снижения кредитного рейтинга происходит выплата оговоренной суммы. Например, при снижении кредитного рейтинга организации или рыночной стоимости актива сторона, продавшая защиту от риска, компенсирует своему партнеру, купившему защиту, разницу в стоимости актива по заранее оговоренной схеме.

На Западе этот инструмент появился с середины 90-х гг. прошлого века. Сегодня общая стоимость сделок по нему превысила в мире $5 трлн. Преимущества кредитных деривативов западные банкиры сумели оценить во время рецессии 2002 г.: несмотря на многочисленные корпоративные дефолты, кредитные организации на удивление легко перенесли этот спад. Говоря о плюсах кредитных деривативов, ушедший недавно в отставку управляющий Банком Англии сэр Эндрю Лардж заметил: «:Активы могут быть теперь диверсифицированы, упакованы, секьюритизированы и проданы. В большом масштабе и быстро. Таким образом, риск распределяется по всей системе глобально:» Кредитные деривативы могут в перспективе сделать и наши банки более надежными. А потому освоение технологии работы с этим инструментом, видимо, надо форсировать.